Федеральна резервна система США запропонувала опублікувати моделі та методології, які використовуються для щорічного стрес-тестування найбільших банків країни. Цей крок має на меті підвищення прозорості тестів.
Віце-губернаторка з нагляду Мішель Боуен зазначила, що програма стрес-тестування працює з обмеженою прозорістю та без належного процесу оскарження. Наразі моделі стрес-тестів та специфічні сценарії не підлягають повному розголошенню або громадському обговоренню, що може викликати невизначеність для банків у плануванні капіталу.
Стрес-тести, які були запроваджені після фінансової кризи 2008 року, перевіряють, чи можуть банки продовжувати кредитування в умовах гіпотетичної серйозної рецесії. Результати тестів використовуються для визначення вимог до капіталу великих банків.
У грудні минулого року Федеральна резервна система оголосила про намір отримати громадське обговорення щодо змін, що покращать прозорість стрес-тестів. Це сталося напередодні судового позову, поданого групою банків через недостатню прозорість процесу.
Боуен висловила розчарування, що дії щодо проблем стрес-тестування не були вжиті раніше. Тепер ФРС шукає коментарі щодо моделей стрес-тестів та сценаріїв на 2026 рік.
